Благодаря Великому и Неподражаемому, Danox'у, мы нашли в чём проблема.
Проблема заключалось в том что код надо компилить, в принудительном порядке, как С код. Параметр /ТС.
Microsoft Visual Studio 2008 > Project > [project_name] Properties (Alt + F7) > Configuration Properties > C\C++ > Advanced > Compile As > Compile As C Code (/TC)

Что же нужно чтобы сделать ДЛЛ на С++ для ГМ?

1) Создать пустой проект.
2) В Configuration Properties > General > Configuration Type поставить Dynamic Library (*.dll)
3) Создать файл исходников. Какое расширение выбрать? В случае, если хотите следовать пункту 4.1), то без разницы, а так только *.с . Но лучше, в любом случае, *.с . Так будет понятнее.

А здесь выбираем: либо способ 4.1, либо способ 4.2
В этом файле написать строку:
4.1) Или такую:

Следовать совету, тот что в самом вверху. Переключить на принудительную компиляцию как С код.
Здесь мы определяем, что слово "export" будет означать "__declspec (dllexport)"

4.2) Или такую: #define export extern "C" __declspec (dllexport)

5) Компилим наш исходник. Всё!

Вот пример, простой функций сложения:

Сначала пишем волшебное слово "export", потом что возращает функция (double), потом название функций (add) и её параметры.
Слово "export" пишем перед каждой функцие что мы хотим использовать непосредственно в ГМ.
И последнее, что надо знать:
В ГМ 2 типа переменных: ty_real и ty_string. Соответсвенно, в С++: double и char*.
ty_real = double
ty_string = char*
Пример с возращаемой строкой:

Специфику С++ оставляю на ваши плечи.

P.S.: Хочу добавить, если не догадаетесь. Хотя в сам ГМ нельзя вернуть класс, указатель и т.д. Можно оперировать с ним в "воздухе". Так сказать, ход конём. Функций без слова export будут использоваться только внутри dll. Например, с его помощью можно создать объект определённого класса. И управлять им с помощью функций определённым в дллке. Например, вы можете реализовать работу с памятью. Да и другие интересные вещи. А главное, можно существенно повысить скорость! Для этого придётся использовать метод 4.2), а не 4.1)

P.P.S.: Работа с другими компиляторами, настройками не гарантируется!